Metadata-Version: 1.0
Name: marketrisk
Version: 0.0.1
Summary: Classes para calculos de risco de mercado
Home-page: UNKNOWN
Author: Fábio Minutti teixeira
Author-email: fabiomt92@hotmail.com
License: MIT License
Description: #Exemplo de calculo do Value at Risk paramÃ©trico de um portfolio de uma carteira composta por:
        #Ativos: PETR4, VALE3 e B3SA3
        #Tempo: de 01/01/2020 atÃ© 01/01/2021
        
        #Para buscar os preÃ§os e gerar os retornos:
        import marketrisk as mr
        portfolio = mr.Stocks(['PETR4', 'MOVI3', 'IBOV'], start='2020-01-01', end='2021-02-20')
        retornos = portfolio.get_returns()
        
        #Para calcular o risco:
        #O modulo risco recebe os retornos e pode receber os respectivos volumes
        risco = mr.Risk(retornos, [1000, 1500, 800])
        
        #Calculo do var paramÃ©trico para 1 dia e 99% de confianÃ§a:
        var = risco.var(0.99, days=1)
        
        #Calculo do var paramÃ©trico EWMA para 1 dia e 99% de confianÃ§a:
        var_ewma = risco.var(0.99, days=1, ewma=1)
        
        
        
Keywords: risco,mercado,var,value at risk,market,risk
Platform: UNKNOWN
